Индекс на относителната сила - Relative Strength Index (RSI)

Индикатор, който показва силата на пазара. Нанася се върху вертикална скала със стойности от 0 - 100.


Когато индикаторът пресече отдолу нагоре ниво 50, генерира сигнал за покупка, а когато пресече отгоре надолу същото ниво 50 - сигнал за продажба. Както виждате по-горе на графиката, има два фалшиви сигнала за продажба, затова е необходимо да се използват и други индикатори, които да филтрират сигналите за заемане на позиция.

Нива за излизане от пазара са - ниво 70 (свръхпокупки) и ниво 30 (свръхпродажби).

При дълга позиция ( когато сме направили покупка ), затваряме позицията след пресичане на ниво 70 отгоре надолу.

При къса позиция (когато сме направили продажба), затваряме след пресичане на ниво 30 отдолу нагоре.

RSI се съчетава много добре с индикаторите Moving Averages и Momentum.

Ускорение ( Momentum )

Много добър индикатор за определяне силата на тренда. Най-често използвани периоди са между 10 и 20, като при по-краткосрочна търговия се използват по-малки периоди.

Това е пример за 14 периоден Momentum и сигналите, които генерира:

Сигнал за покупка генерира, когато линията на индикатора пресече осевата линия отдолу нагоре, а за продажба - пресичане осевата линия отгоре надолу. При някои платформи осевата линия е нула, а при други е със стойност 100. Когато индикаторът се движи срещу цената, това означава, че трендът се изтощава и е вероятно скоро да се промени. При най-ниските стойности, са налице прекалено много продажби (свръхпродажби), а при най-високите - прекалено много покупки (свръхпокупки).

Като всички индикатори и Momentum генерира понякога фалшиви сигнали и трябва да се комбинира с други, за да се филтрират реалните сигнали. Подходящи за комбиниране са пълзящите средни и RSI.

Пълзящи средни (Moving Averages)

"Пълзящите средни" са един от най-често използваните технически индикатори, в повечето системи за търговия. Чрез тях можем да определим тренда, или да ги използваме за сигнали - "покупка" и "продажба", в нашата система.

"Пълзящите средни" представят средната цена за определен период от време. Този период може да е ден, час, минута и т.н. Зависи от това на коя графика се изобразява средната - на дневна, на часова и т.н. Когато цената е над линията, която се движи нагоре - трендът е възходящ, а когато линията се движи надолу и цената е под нея - трендът е низходящ. Ето и пример за "пълзяща средна":

Ако я използваме за сигнал - "покупка" / "продажба", сигнал "покупка" се получава, когато цената пресече линията отдолу нагоре и при отваряне на следващия "бар" или "свещ" остане над нея. Сигнал за продажба имаме, когато цената пресече линията отгоре надолу.

Пример за тези сигнали:

Сигнали за затваряне на вече открита позиция, можем да приемем: при "покупка" - сигнал за продажба; при "продажба" - сигнал за покупка.

В графиката може да се използват конфигурации от пълзящи средни: единични, двойни и тройни - броят не е ограничен, но това са най-използваните.

Единичната я видяхме на горната графика, ето пример за двойна конфигурация:

От графиката по-горе виждаме кога системата ни дава сигнали за "покупка" и кога за "продажба":

Покупка (BUY)- линията с по-малък период (синята), пресича линията с по-голям период (червената) нагоре и цената е над двете.

Продажба (SELL)- линията с по-малък период (синята), пресича линията с по-голям период (червената) надолу и цената е под двете.

Някои от най-често използваните двойни конфигурации са: 5,20; 20,100.

Тройна конфигурация.

Покупка (BUY) - цената е над трите линии, като най-краткосрочната е над другите две линии, а дългосрочната е под двете краткосрочни.

Продажба(SELL) - цената е под трите линии, като най-краткосрочната е под двете по-дългосрочни, а най-дългосрочната е над краткосрочните.

Ето няколко тройни конфигурации: 4,9,18; 20,50,200.

"Пълзящите средни" могат да бъдат прости, претеглени, експоненционални - според начина на изчисление. Може да се използва и комбинация от трите вида.