Moving Average Covergence Divergence - MACD

Индикаторът за приближаване и раздалечаване на пълзящи средни - MACD, е един от най-често използваните осцилатори. За първи път е открит и използван от Джералд Аплер.

За изчисляване на MACD се използват Експоненциални пълзящи средни 12 и 26 периодни, а за сигнална линия 9 периодна. Изчертава се на графиката, като две линии - първата е разликата от пълзящите средни 12 и 26, а втората (сигналната линия) е пълзяща средна на първата. Понякога първата линия се изчертава като хистогама. На графиката по-долу може да видите какво представлява индикатора:



MACD може да се използва, както за определяне на тренд, така и за генериране на сигнали за покупка и продажба.

Тренд:
- MACD линията е над сигналната и се движи нагоре - тренда е възходящ.
- MACD линията е под сигналната и се движи надолу - тренда е низходящ.

Сигнали:

- за покупка:
1. MACD линията пробива сигналната линия отдолу нагоре.
2. MACD линията пробива нулевата линия отдолу нагоре.

- за продажба:
1. MACD линията пробива сигналната линия отгоре надолу.
2. MACD линията пробива нулевата линия отгоре надолу.

За определяне на тренда може да се използва самостоятелно, но за сигнали е препоръчително да се комбинира с други индикатори. Добре се съчетава с пълзящи средни, Momentum, RSI и Stochastic Oscilator.

Стохастичен осцилатор (Stochastic Oscilator)

Стохастичния осцилатор е индикатор за скоростта на промяна или може да се каже импулса на цената. Състои се от две линии бърза %К и бавна %D. Те могат да приемат стойности от 1 до 21. Най-често използвани са 5,3 и 14,3.



Stochastic Oscilator ни показва, кога цената достига свръхпокупки и свръхпродажби. Ако линиите са над 80 - свръхпокупки, а под 20 - свръхпродажби. Може да се използва за идентификация на бързи трендове при четири часова или дневна графики. Също и за генериране на сигнали за покупка и продажба на графики с по-малки периоди, като 5 и 15 минутни.

- Покупка:
1. Силен сигнал - %K и %D са под 20 и пресичат нивото нагоре, като %K е над %D.
2. Слаб сигнал - %K пресича %D нагоре в близост до ниво 20.

- Продажба:
1. Силен сигнал - %K и %D са над 80 и пресичат нивото надолу, като %K е под %D.
2. Слаб сигнал - %K пресича %D надолу близко до ниво 80.

Stochastic Oscilator е подходящ индикатор за използване в по-краткосрочни стратегии или при търговия в рейндж. Комбинира се успешно с индикатори, като Moving Averages, Bollinger Bands и MACD.

Линии на Болинджър (Bollinger Bands)

Линийте на Болинджър са разположени на два пъти стандартното отклонение от пълзяща средна, обикновено се използва 20 периодна. Това е индикатор който може да ни даде много информация за цената и движението и.

Идентификация за тренд
Ако цената пробие горната или долната линия вероятността да продължи в същата посока е голяма. Когато линийте се раздалечат много, тренда ще започне да отслабва. Ако линийте са много близко една до друга се очаква силно движение след пробива на една от двете.

Волатилност
Когато има големи движения на цената - линиите се раздалечават, а когато пазара е спокоен са близо една до друга

Цел на цената
Ако цената образува дъно на долната линия, цената започва движение нагоре и след пробива на пълзящата средна трябва да стигне до горната линия. Когато цената образува връх на горната линия и пробие пълзящата средна надолу цената трябва да стигне до долната линия.



Ленийте на Болинджър може да се използват в системи за търговия, както в тренд така и в рейндж. Комбинира се много добре с други индикатори, като RSI, Stochastic Oscilator и MACD.

Подготвяне на добра стратегия за търговия

За да направим една стратегия печеливша, първо е необходимо да разпределим капитала (Money Management). Това означава, че трябва да определим с какъв процент от общия капитал можем да заемем позиция на пазара и каква евентуална загуба да понесем. След това трябва да определим тренда на някоя графика от по-големите периоди например: 1 часова, 4 часова, дневна, седмична, зависи от това, колко дългосрочен тренд преследваме. Това става с помощта на тренд линии, канали, пълзящи средни и други технически индикатори. Например:

В случая използвам 50 периодна експоненциална пълзяща средна на четири часова графика. Както виждаме цената тества за пробив средната няколко пъти, но не успява и се задържа над нея. Това означава, че тя се явява силна подкрепа и след пробива и, надолу, тренда вече няма да е възходящ.
Важно е, да не смятаме пробива на пълзящата средна за реален сигнал за "покупка" или "продажба", а това че тренда е променен и трябва да търсим възможно най-ниски нива за да купим (при възходящ тренд), или най-високи нива да продадем (при низходящ тренд). За да намерим тези нива трябва да използваме няколко индикатора, които да генерират сигнали за "покупка" или "продажба".

Например:

В примера съм използвал 3 експоненциални пълзящи средни - 200 периодна за най-големия период, за средния 50 и за най-малкия 14, като филтър съм използвал 14 периоден "Momentum" на 5 минутна графика, а на 4 часова графика съм определил тренда като възходящ. Приемаме за реален сигнала, когато всички индикатори показват "покупка". Сигналите за "продажба" при възходящ тренд могат да се използват за изход от вече заета "дълга" позиция на пазара, но никога за влизане в "къса" позиция.
Има два варианта за излизане от "дълга" или "къса" позиция. Първият, и по-добър вариант е "прибиране на печалбата" (Take Profit). Той може да се определи около нивата на съпротивите или подкрепите, които сме изчислили при техническия анализ или при промяна на тренда. Но за съжаление има и втори вариант нарича се "стоп загуба" (Stop Loss). Използва се за ограничаване на загубите, ако цената тръгне срещу позицията ни на пазара. Съобразява се с риска който можем да поемем.

За да подготвим добра стратегия е необходимо много време за тестване на различните видове индикатори. Но хубавото е, че всички брокери предоставят демо версии на своите платформи и преди да започнете реална търговия можете да изтествате стратегията си. За тези които не искат да губят време могат да използват готови стратегии, като "Blade Forex Strategies" - това са три стратегии обяснени стъпка по стъпка на английски. Има и готови системи роботи или, както някои ги наричат "Автопилоти", които са напълно автоматизирани и работят с платформата "Metatrader4", която предлагат голяма част от брокерите. Необходимо е само да се направи разпределение на капитала и да се въведат данните в системата "Fap Turbo".

Речник на използваните термини

Бикове (Bull) - Участници на пазара настроени да купуват

Бичи тренд - Възходящ тренд

Диверсификация - Инвестиране в повече от един финансов инструмент със цел намаляване на риска.

Дълга(Long) позиция - Покупка

Къса (Short) позиция - Продажба

Мечки (Bear) - Участници на пазара настроени да продават

Мечи тренд - Низходящ тренд

Пипс - Минималното изменение на цената 1pip = 0.0001

Рейндж - Движение на цената в определени граници ( хоризонтален канал )

Спред - Разликата между котировките "курс купува" и "курс продава".

Gap - Прозорец между цената на затваряне на последния бар (свещ) и цената на отваряне на новия.

Новите термини които възникнат във блога ще се добавят тук.

Форекс Брокери

Брокери в България:

Бенчмарк
СТС Финанс
Варчев Финанс
Глобко
Трейдър БГ
Анмарт Форекс
Делтасток АД
Популярна каса


Чуждестранни брокери:

Forex.com
GFS
CMS Forex



FXDD
FXCM
MG Forex
Interbank FX
FX Solutions
Gain Capital
CFOS FX
FX Universal
Realtime Forex
AC Markets
Sinthesys Bank
MIG Investments
Westcap FX
Gen Forex
Ducascopy
SAXO Bank
Alpari
Oanda
Alaron FX
Dealing 24
MG Forex
MF Global
Spenser Financial
Old Markets
Rjo FX
North Finance
Finlot.com
Admiral Markets
Akmos Trade
Capital Forex Pro
City Credit Capital
Dif Broker
Easy Forex
Euro Brothers
Forex Yard
FX All
Goldberg Forex Group
IFC Markets
Money Forex
Real Trade

Pivot Points ( Опорни Точки ), съпротиви и подкрепи

Тези нива ни показват съпротивите и подкрепите за деня. Когато цената е под нивото се явява съпротива, а когато е над него подкрепа. След преминаване трайно през това ниво смятаме, че цената го е пробила. Могат да се използват, както за заемане на позиция на пазара, така и за изходяща точка.

Необходими са три цени за да се изчисли Pivot Point за деня, най-висока, най-ниска и цена на затваряне. Изчислението се прави на дневна база, затова данните ги взимаме от свещта или барът от предния ден на дневна графика. Това е изчислението:

PP = ( H + L + C ) /3

H-High (Най-висока цена)
L-Low (Най-ниска цена)
C-Close (Цена на затваряне)

След като изчислим PivotPoint за деня го нанасяме върху графиката (по-малък период от дневна), с инструмент (хоризонтална линия) от търговската платформа. Следва да изчислим двете съпротиви и подкрепи:

R1= (2*PP)-L
S1= (2*PP)-H
R2= PP+(R1-S1)
S2= PP-(R1-S1)

PP - Pivot Point (Опорна точка)
R1 - Resistance 1 (Първа съпротива)
S1 - Support 1 (Първа подкрепа)
R2 - Resistance 2 (Втора съпротива)
S2 - Support 2 (Втора подкрепа)

Те се разчертават по същия начин като Pivot Point, за да се различават се използват различни цветове. За пример може да използвате тази графика:

За платформата Мета Трейдър 4 има индикатор, който автоматично изчислява тези стойности и ги разчертава. Може да го изтеглите от ТУК .

Индекс на относителната сила - Relative Strength Index (RSI)

Индикатор, който показва силата на пазара. Нанася се върху вертикална скала със стойности от 0 - 100.


Когато индикаторът пресече отдолу нагоре ниво 50, генерира сигнал за покупка, а когато пресече отгоре надолу същото ниво 50 - сигнал за продажба. Както виждате по-горе на графиката, има два фалшиви сигнала за продажба, затова е необходимо да се използват и други индикатори, които да филтрират сигналите за заемане на позиция.

Нива за излизане от пазара са - ниво 70 (свръхпокупки) и ниво 30 (свръхпродажби).

При дълга позиция ( когато сме направили покупка ), затваряме позицията след пресичане на ниво 70 отгоре надолу.

При къса позиция (когато сме направили продажба), затваряме след пресичане на ниво 30 отдолу нагоре.

RSI се съчетава много добре с индикаторите Moving Averages и Momentum.